Я ищу хороший общий способ получить 2 стратегии с самыми высокими значениями sharpe
для каждого ccyPair
.
DataFrame (в коде):
df = pd.DataFrame({
'ccyPair': ['EURUSD', 'EURUSD', 'EURUSD', 'USDJPY', 'USDJPY', 'USDJPY'],
'stype': ['SMA', 'Channel', 'Vol', 'SMA', 'Channel', 'Vol'],
'sharpe': [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6]
})
DataFrame (представление в виде таблицы):
ccyPair stype sharpe
0 EURUSD SMA 0.1
1 EURUSD Channel 0.2
2 EURUSD Vol 0.3
3 USDJPY SMA 0.4
4 USDJPY Channel 0.5
5 USDJPY Vol 0.6
Ожидаемый результат имеет 2 стратегии EURUSD и 2 стратегии USDJPY с лучшими значениями Sharpe:
ccyPair stype sharpe
0 EURUSD Channel 0.2
1 EURUSD Vol 0.3
2 USDJPY Channel 0.5
3 USDJPY Vol 0.6