Мне нужна помощь в программировании на R.
Смоделируйте 100 временных рядов AR (2) с размером выборки n = 50 и e_t ~ N (0,1).
Мне нужна помощь в программировании на R.
Смоделируйте 100 временных рядов AR (2) с размером выборки n = 50 и e_t ~ N (0,1).
rGARMA
в пакете ts.extend
Вы можете генерировать случайные векторы из любой стационарной модели Gaussian ARMA, используя пакет ts.extend
. Этот пакет генерирует случайные векторы непосредственно из многомерного нормального распределения, используя вычисленную матрицу автокорреляции для случайного вектора, поэтому он дает случайные векторы из точного распределения и не требует повторных итераций. Вот пример из модели AR(2).
#Load the package
library(ts.extend)
#Set parameters
AR <- c(0.9, -0.2)
m <- 50
#Generate n = 100 random vectors from this model
set.seed(1)
SERIES <- rGARMA(n = 100, m = m, ar = AR, errorvar = 1)
#Plot the series using ggplot2 graphics
library(ggplot2)
plot(SERIES)