Согласно документации, можно написать такой код:
# Instantiate the model
model = XGBClassifier()
model.fit(x, y, xgb_model='model.xgb')
Но это не удается:
TypeError: fit () получил неожиданный аргумент ключевого слова 'xgb_model'
Ссылка: http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/python/python_api.html
xgb_model (str) - имя файла сохраненной модели xgb или модели Xgb экземпляра «Booster», которая будет загружена перед обучением (позволяет продолжить обучение).
Я что-нибудь упускаю?