— Если ты не веришь или не понимаешь, у меня нет времени убеждать тебя, извини. — Сатоши Накамото

В первые дни марта 2022 года я начал свой путь к автоматизации торговли криптовалютой, используя свои навыки программирования на JavaScript и Python. До этого решения я занимался арбитражной торговлей, в частности пространственным арбитражем.

После того, как я достиг хорошего уровня понимания торговой стратегии, я решил попробовать ее с друзьями. Я пригласил их к себе и рассказал о своем интересе к арбитражу. Они давно знают меня как хорошего исследователя возможностей инвестирования в криптовалюту, поскольку я отлично давал советы о том, во что инвестировать, а во что нет. Итак, все шло отлично.

Мой друг Иона, которому досталась немалая доля прибыли от криптовалюты и моих идей, решил инвестировать несколько долларов. Сразу же я тщательно заметил возможность между обменом Kucoin и обменом Hotbit. Все были впечатлены, так как здесь была явная возможность получения прибыли.

Итак, мы начали торговать, взволнованные тем, что продолжим использовать возможности, одну сделку за другой. Но что-то случилось. Мы не смогли завершить перевод с Hotbit на Kucoin. Почему? В Chain Network была разница. Итак, я быстро посоветовал Ионе разместить ордер на продажу обратно в USDT, чтобы свести к минимуму убытки. К тому времени он потерял около 5,2%.
Хотя эта потеря ничего не значила для него, она стала вызовом для меня, поскольку я чувствовал, что стал слаб в принятии точных решений.

Это столкновение побудило меня автоматизировать торговые стратегии, начиная с арбитражной торговли, поскольку автоматизация поможет смягчить потерю точности в будущем. Почему бы не использовать уже построенных ботов? Ну, я люблю исследовать, особенно когда это связано с программированием.

На данный момент мне удалось автоматизировать две популярные стратегии арбитражной торговли — треугольный арбитраж (завершение на 90 %) и пространственный арбитраж (завершение на 65 %).

Что такое треугольная и пространственная арбитражная торговля?

Как правило, две стратегии считаются торговлей с низким уровнем риска на рынках: криптовалюта, акции и форекс.

Треугольная арбитражная торговля – это торговая стратегия, которая включает в себя выявление расхождений в ценах между тремя торговыми парами на одной бирже. Пример ETH-USDT, ATOM-ETH, ATOM-USDT. Комбинированный кросс-курс и комбинированные торговые сборы каждой торговой пары важны для определения возможности.

Пространственная арбитражная торговля — это торговая стратегия, которая включает в себя выявление расхождений в торговой паре на двух биржах, на которых существует торговая пара.

Основные различия между треугольной и пространственной арбитражной торговлей

Чтобы лучше понять стратегию, наиболее подходящую для ваших нужд, рассмотрите основное различие между Треугольной и Пространственной арбитражной торговлей.

Возможности пространственного арбитража торгуются в основном арбитражниками. Эти возможности редко распределяются между многими биржами. Существует множество инструментов для анализа этих возможностей. Например, веб-сайт coinarbitragebot.com предоставляет очень бесплатные ресурсы для анализа рынка. Конечно, многие платные автоматические боты поддерживают эту стратегию.

С другой стороны, на той же бирже существует треугольный арбитраж. Его торгуют боты с очень выделенными высокочастотными платными торговыми ботами. Вариантов здесь мало, так как возможности длятся секунды, отсюда и потребность в компьютерах и инструментах для высокочастотной торговли (разделения секунд).

Вопрос о том, сколько бирж задействовано, остается основным различием между двумя стратегиями. Другие 5 основных отличий описаны ниже.

Другие важные различия между треугольной и пространственной арбитражной торговлей

Мы сравним треугольный и пространственный арбитраж на основе:

  1. Выгода
  2. Продолжительность возможности
  3. Продолжительность сделки
  4. Операционные издержки
  5. Минимальные и максимальные инвестиции

Чтобы узнать, какая стратегия лучше для вас.

Выгода

Прибыль является важным фактором для всех, кто инвестирует в арбитражную торговлю. Если стратегия высокодоходна, она принесет больше пользы трейдеру.

Маржа прибыли треугольного арбитража составляет в среднем от 0,5% до 3%. Эта маржа полностью зависит от биржи и задействованных пар. Более низкие биржи в списке рыночная капитализация монет, как правило, обеспечивают более высокую норму прибыли.

Пространственный арбитраж обеспечивает более высокую норму прибыли от 10% до 35%. Эта маржа также зависит от биржи и задействованных пар. В отличие от треугольного арбитража, прибыль присутствует в сделках, идущих от бирж с более высокими позициями вниз по списку рыночной капитализации монет.

Длительность возможности

Треугольный арбитраж длится от 5 до 30 секунд. Они могут длиться до минуты, но в основном меньше минуты. Вот почему инвесторы, торгующие по этой стратегии, используют автоматизированную высокочастотную торговлю, чтобы извлечь выгоду из этой стратегии. Использование высокопроизводительного бота, использующего эту стратегию, стоит несколько долларов.

Возможности Пространственного арбитража длятся дольше, от 5 до 30 минут. Возможности могут длиться часами или целыми днями, пока две задействованные биржи не отключат ввод и вывод торговых пар.

Продолжительность сделки

Продолжительность сделки треугольного арбитража может составлять доли секунды, даже доли миллисекунды, поскольку в торговле по этой стратегии используются высокочастотные торговые компьютеры и инструменты.

Продолжительность сделки Пространственный арбитраж может составлять от 5 до 30 минут. Две задействованные биржи должны будут ждать подтверждения сети сети, чтобы подтвердить транзакцию снятия и депозита на первой и второй задействованных биржах.

Операционные издержки

Единственная комиссия за транзакцию, связанная с Треугольным арбитражем, — это комиссия мейкера и тейкера. Эти сборы значительно ниже на таких биржах, как Binance, Kucoin и т. д. Комбинированные сборы и кросс-курсы; используются для определения возможности получения прибыли.

С другой стороны, комиссия за транзакцию пространственного арбитража выше. Но есть способ обойти это. Они начисляются из комбинированных комиссий мейкера/тейкера, снятия и депозита. Большинство бирж не взимают комиссию за депозит. Таким образом, чтобы снизить комиссию, задействованные сети сети правильно сравниваются и сопоставляются. Матч с более низкой комиссией является предпочтительным и торгуется.

Комиссии за транзакции определяют максимальные и минимальные инвестиции для торговли этими двумя стратегиями.

Минимальные и максимальные инвестиции

Как правило, торговля Треугольным арбитражем обходится дешевле, поскольку комиссия за снятие средств и/или депозит не взимается. Следовательно, трейдер может использовать эту стратегию; с минимальной торговой комиссией для выбранных бирж. Например, минимальная торговая сумма Binance составляет 10 долларов в валюте котировки. Это относится к каждой бирже. На Kucoin можно торговать некоторыми парами всего за 1 доллар. Для получения более высокой прибыли необходима более высокая сумма инвестиций, поскольку процент прибыли меньше.

С другой стороны, минимальные инвестиции в пространственный арбитраж могут быть выше. В основном это связано с возможно более высокими комиссиями за транзакции. Следовательно, необходимо определить минимальную сумму, предполагаемый процент прибыли и комиссию за транзакцию. Мой бот может определить эту сумму.

Заключение

До сих пор это был мой опыт и вывод на моем пути к созданию арбитражного торгового бота. Я открыл исходный код своего кода до такой степени, что обнаружил возможность треугольного арбитража на бирже Kucoin. Остальная часть моей улучшенной кодовой базы, которая включает в себя функции, методы, свойства и пакеты для обнаружения арбитража и торговли этими стратегиями, находится в частном репозитории. Можете ли вы программировать на JavaScript или Python? Если да, я прошу вас присоединиться к команде соавторов для улучшения кода и запуска проекта в производство. В настоящее время я улучшаю методы, чтобы соответствовать соответствующим цепным сетям. Я, возможно, закончил к тому времени, когда вы читаете эту статью.

Когда вы следите, подписываетесь и участвуете в моих историях, пожалуйста, оставляйте предложения, идеи и дополнения к этой истории и последующим историям на моей средней странице. Я буду автоматизировать больше стратегий в ближайшее время.

Спасибо за участие!

PS: Пригласите меня в Twitter @Mrovs