Пошаговое руководство по автоматическому инвестированию в 2023 году
Обзор
Алгоритмическая торговля раньше была сложной. По крайней мере, если вы хотели создать торговую стратегию, вам требовалось знание Python и знакомство с такими библиотеками, как NumPy, Scikit и Matplotlib. Для более сложных задач, таких как многокритериальная оптимизация или поиск по дереву Монте-Карло, стратегии нужно было портировать на C++, который печально известен своей трудной кривой обучения. Самое главное, что большую часть вашего времени занимает кодирование, а не придумывание идей, оценка и тестирование торговых стратегий.
Я заметил это как проблему примерно в 2020 году. Я пробовал другие торговые платформы, но большинство из них показались мне архаичными, жесткими или лишенными функциональности. Итак, я решил решить эту проблему самостоятельно. Результатом моей первой попытки стала платформа с открытым исходным кодом NextTrade. Несмотря на то, что он имеет несколько чрезвычайно мощных функций, таких как многоцелевая оптимизация и возможность настройки простых торговых стратегий, он был медленным и не имел возможности настройки.
Мой опыт разработки NextTrade дал мне возможность создать торговую платформу следующего поколения. NexusTrade был создан для выражения любой мыслимой идеи без интерфейса кодирования. Платформа упрощает процесс создания, оценки и оптимизации стратегии, не жертвуя выразительностью или производительностью, и делает это с помощью современного, простого в использовании пользовательского интерфейса. Сегодня я проведу вас через процесс настройки торговой стратегии в NexusTrade.
Создание торговой стратегии
Перейдите на https://nexustrade.onrender.com/chat. После того, как вы создали учетную запись, вы должны быть перенаправлены на страницу чата. Если этого не происходит, вы можете вручную выбрать AI Chat из заголовка страницы.
AI Chat обеспечивает самый простой путь к созданию стратегии. Здесь вы можете описать свои торговые идеи ИИ, который впоследствии переведет вашу стратегию с естественного языка в формат, который может интерпретировать приложение. Например:
Вы можете сказать чату настроить практически любую мыслимую идею. Сюда входят составные условия (A и B) и составные индикаторы (a + b). В настоящее время стратегии ограничены техническими индикаторами, такими как простая скользящая средняя, индекс относительной силы, скорость изменения и цена актива.
В сторону: какие новые функции появятся в ближайшее время?
- Поддержка опционов и криптографии запланирована на ближайшее время.
- Дополнительные технические индикаторы, такие как MACD, Pivot Point Standard и количество последовательных дней роста/падения, находятся в дорожной карте.
- Фундаментальные показатели, такие как выручка, доход и историческая дивидендная доходность, появятся в ближайшее время.
- Создание портфелей с более чем 10 стратегиями одновременно или создание нескольких портфелей одновременно еще не реализовано в AI Chat.
Важно отметить, что хотя эти функции не реализованы, архитектура системы на 100% их поддерживает. Если вам нужны другие функции, вы можете добавить их в дорожную карту или связаться со мной в Instagram.
Оценка эффективности
Вы можете оценить эффективность стратегии прямо в чате. Поручив ИИ протестировать портфель на исторических данных, он предложит ему создать бэктест. Например:
Нажав Просмотреть бэктест, вы увидите подробный обзор результатов.
Допустим, вы довольны созданной стратегией, но хотите улучшить свою работу. Как мы могли это сделать?
Оптимизируйте стратегию с помощью генетического алгоритма
Вернувшись в чат, выберите Просмотреть портфолио и Сохранить ранее созданное портфолио.
Перейдите к только что сохраненному портфолио, нажав Портфолио (в заголовке), а затем перейдите к названию только что созданного портфолио.
Отсюда вы должны увидеть экран, который выглядит следующим образом:
Нажмите на Оптимизатор и посмотрите, как мы можем настроить нашу многоцелевую оптимизацию.
Несмотря на множество доступных вариантов настройки, для простоты давайте изменим только размер популяции и количество поколений.
Примерно через 2 минуты вы заметите, что средняя производительность населения имеет тенденцию к увеличению со временем.
Мы можем запускать оптимизацию столько, сколько захотим. Этот процесс оптимизации создает совокупность портфелей, которые превосходят исходный портфель по различным параметрам. Некоторые портфели будут демонстрировать более низкую максимальную просадку, в то время как другие могут показывать лучшее процентное изменение. Многие портфолио продемонстрируют улучшения в обоих направлениях. Каждый портфель (и связанная с ним производительность бэктестинга) — это то, что мы называем «вектором оптимизации».
Щелкнем по стратегиям вектора оптимизации.
Отсюда мы можем увидеть точные детали изменения портфеля. Если мы хотим обновить наш портфель из вектора оптимизации, мы можем просто прокрутить страницу до конца и нажать Изменить.
Оценка эффективности оптимизированного портфеля
Теперь, когда у нас есть оптимизированный портфель, пришло время оценить его эффективность. Нажмите кнопку тестирование на истории и проведите тестирование с июня 2018 года по сегодняшний день. Вот результаты:
Это значительное улучшение по сравнению с исходным портфолио! Чтобы еще больше улучшить это, мы можем включить больше стратегий, более сложные условия, лучшие индикаторы, более диверсифицированные активы и продолжать оптимизировать эффективность стратегии. Более того, строго придерживаясь нашего подхода к оптимизации и разделяя его на обучающие/проверочные/тестовые наборы, мы можем совершенствовать нашу стратегию до тех пор, пока она не будет удовлетворять нас.
Развертывание стратегии
Последний шаг — развернуть нашу стратегию на рынке в несколько кликов. Это можно сделать с помощью нескольких простых щелчков мыши: выберите Настройки, Развертывание, а затем Начните торговать, чтобы запустить свою стратегию в реальном времени. Это действительно так просто!
Заключительные замечания
Алгоритмическая торговля раньше была сложной. Идея о том, что вы должны знать, как программировать, чтобы стать алгоритмическим трейдером, архаична и устарела — люди торгуют на рынке каждый день и не имеют опыта программирования. В то же время несправедливо, что только хорошо финансируемые хедж-фонды и проп-шопы имеют доступ к этим инструментам оптимизации и алгоритмам ИИ.
NexusTrade родился из-за потребности в превосходной торговой платформе. Вы можете проигнорировать это и продолжить программировать свои стратегии на Python и тратить часы на отладку ошибки сегментации на C++. Или вы можете придумать хорошую идею, настроить ее за считанные секунды, протестировать ее производительность и постоянно улучшать ее до гладкого и простого пользовательского интерфейса. Выбор остается за вами.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, дайте ей аплодисменты и поделитесь ею с друзьями! Вы также можете проверить мои ссылки на другие социальные сети ниже. Спасибо за чтение!
Заключительные примечания: функции оптимизации и торговли бумагами доступны только по приглашению. Если вам интересны эти функции и вы хотите попробовать их, свяжитесь со мной в Instagram.
